Hétérogénéité spatiale
Principes et méthodes
Julie Le Gallo (*)
L ’ objectif de cet article est double . D ’ une part , nous présentons les principales spécifications économétriques permettant de capter le phénomène de l ’ hétérogénéité spatiale , qui se traduit sous la forme d ’ une instabilité des paramètres dans l ’ espace et / ou d ’ une hétéroscédasticité des termes d ’ erreurs . Seules les spécifications valables en coupe transversale sont examinées . D ’ autre part , nous explicitons les liens entre hétérogénéité et autocorrélation spatiales , l ’ autre grande spécificité des données localisées qui est définie par l ’ absence d ’ indépendance entre observations géographiques . En particulier , nous examinons dans quelle mesure les tests traditionnels d ’ hétéroscédasticité ou d ’ instabilité doivent être amendés pour tenir compte de l ’ autocorrélation spatiale . Une application , destinée à illustrer les principales modélisations et les différents tests , est également proposée .
(*) LEG UMR-CNRS 5118 , Université de Bourgogne . e-mail : julie . legallo @ u-bourgogne . fr ou legallo @ u-bordeaux . 4 . fr
L ’ auteur remercie C . Baumont , C . Ertur , R . Guillain , M . -C . Pichery ainsi que deux rapporteurs anonymes pour leurs commentaires et suggestions . L ’ auteur reste seule responsable des insuffisances que pourrait comporter ce texte .
Économie et Prévision n ° 162 2004-1
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