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    Vorhaben PalMod-3-3 - Data-Model Interface and data analysis : BMBF Förderinitiative Paläo Modellierung (PalMod) : Laufzeit: 01.08.2015-31.12.2019 : Verbundschlussbericht (2020)
    Berlin : [Freie Universität Berlin]
    Details Availability
    Keywords: Forschungsbericht ; Pleistozän ; Paläoklima ; Modell ; Simulation
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: 1 Online-Ressource (50 Seiten, 6,77 MB) , Diagramme, Karten
    URL: https://doi.org/10.2314/KXP:1741100372
    DOI: 10.2314/KXP:1741100372
    Language: German
    Note: Förderkennzeichen BMBF 01LP1511A-D , Verbundnummer 01162405 , Weitere Autoren und durchführende Institutionen dem Berichtsblatt entnommen , Unterschiede zwischen dem gedruckten Dokument und der elektronischen Ressource können nicht ausgeschlossen werden , Sprache der Zusammenfassung: Deutsch, Englisch
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  • 2
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    Séminaire de Probabilités XXI (1987)
    Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
    Details Availability
    Keywords: Distribution (Probability theory) ; Mathematics ; Probabilities. ; Probability Theory and Stochastic Processes ; Mathematics
    Description / Table of Contents: Homogeneous chaos revisited -- A propos des distributions sur l'espace de wiener -- Developpement des distributions suivant les chaos de wiener et applications a l'analyse stochastique -- Elements de probabilites quantiques -- Densite en temps petit d'un processus de sauts -- Construction de l'operateur de malliavin sur l'espace de poisson -- Inegalite de sobolev sup l'espace de poisson -- Etude des transformations de Riesz dans les variétés riemanniennes à courbure de Ricci minorée -- A simple proof of the logarithmic sobolev inequality on the circle -- Temps local et superchamp -- Temps locaux et integration stochastique pour les processus de dirichlet -- L p inequalities for functionals of Brownian motion -- On the Barlow-Yor inequalities for local time -- A maximal inequality for martingale local times -- Inegalites pour les processus self-similaires arrêtés a un temps quelconque -- Limit distribution for 1-dimensional diffusion in a reflected Brownian medium -- Interpretation d'un calcul de H. Tanaka en theorie generale des processus -- Un processus qui ressemble au pont Brownien -- Tribus homogenes et commutation de projections -- Stationary excursions -- Stationary Markov sets -- Temps locaux d'intersection et points multiples des processus de levy -- Renormalisation et convergence en loi pour certaines integrales multiples associees au mouvement Brownien dans ?d -- Sur l'equivalent du module de continuite des processus de diffusion -- Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien -- L'approximation UCP et la continuite de certaines integrales stochastiques dependant d'un parametre -- Approximation of predictable characteristics of processes with filtrations -- Processus admettant un processus a accroissements independants tangent : Cas general -- Sur la methode de picard (edo et eds) -- Equations differentielles stochastiques multivoques unidimensionnelles -- Convergence des approximations de mcshane d'une diffusion sur une variete compacte -- Topologie faible et meta-stabilite -- Une mesure d'information caracterisant la lot de poisson -- Slepian's inequality and commuting semigroups -- Corrections au Séminaire de Probabilités XX.
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: Online-Ressource (IV, 579 p, online resource)
    ISBN: 9783540478140 , 9783540177685
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics 1247
    URL: https://doi.org/10.1007/BFb0077623
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BFb0077623
    URL: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz404652816cov.jpg
    URL: https://zbmath.org/?q=an:0606.00022
    DOI: 10.1007/BFb0077623
    RVK:
    SI 850
    Language: French , English
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  • 3
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    Séminaire de Probabilités XXVIII (1994)
    Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
    Details Availability
    Keywords: Distribution (Probability theory) ; Mathematics ; Mathematical physics ; Mathematical models. ; Probabilities. ; Mathematical and Computational Physics ; Probability Theory and Stochastic Processes ; Mathematics ; Aufsatzsammlung ; Wahrscheinlichkeitstheorie
    Description / Table of Contents: In this volume of original research papers, the main topics discussed relate to the asymptotic windings of planar Brownian motion, structure equations, closure properties of stochastic integrals. The contents of the volume represent an important fraction of research undertaken by French probabilists and their collaborators from abroad during the academic year 1992-1993
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: Online-Ressource (VI, 338 p, online resource)
    ISBN: 9783540486565 , 9783540583318
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics 1583
    URL: https://doi.org/10.1007/BFb0073829
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BFb0073829
    URL: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz404653553cov.jpg
    URL: https://zbmath.org/?q=an:0797.00020
    DOI: 10.1007/BFb0073829
    RVK:
    SI 850
    Language: English , French
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  • 4
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    Processus de Markov (1967)
    Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
    Details Availability
    Keywords: Mathematics
    Description / Table of Contents: Theorie elementaire des processus de markov -- Semi-groupes de feller -- Processus de hunt, processus standard -- Reduites, mesures harmoniques.
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: Online-Ressource (III, 126 p, online resource)
    ISBN: 9783540349693
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics 26
    URL: https://doi.org/10.1007/BFb0075148
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BFb0075148
    URL: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz404646948cov.jpg
    DOI: 10.1007/BFb0075148
    Language: French , English
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  • 5
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    Quantum Probability for Probabilists (1993)
    Berlin, Heidelberg : Springer
    Details Availability
    Keywords: Distribution (Probability theory) ; Mathematics ; Probabilities. ; Mathematical physics. ; Lasers. ; Quantum optics. ; Quantenmechanik ; Wahrscheinlichkeitstheorie
    Description / Table of Contents: In recent years, the classical theory of stochastic integration and stochastic differential equations has been extended to a non-commutative set-up to develop models for quantum noises. The author, a specialist of classical stochastic calculus and martingale theory, tries to provide anintroduction to this rapidly expanding field in a way which should be accessible to probabilists familiar with the Ito integral. It can also, on the other hand, provide a means of access to the methods of stochastic calculus for physicists familiar with Fock space analysis
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: Online-Ressource (X, 293 p, online resource)
    ISBN: 9783662215586
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics, Institut de Mathématiques, Université de Strasbourg 1538
    URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-21558-6
    URL: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz03237593xcov.jpg
    URL: https://zbmath.org/?q=an:0773.60098
    DOI: 10.1007/978-3-662-21558-6
    RVK:
    SI 850
    Language: English
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  • 6
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    Séminaire de Probabilités VIII Université de Strasbourg (1974)
    Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
    Details Availability
    Keywords: Mathematics ; Mathematics, general ; Mathematics ; Konferenzschrift 1972 ; Wahrscheinlichkeitsrechnung
    Description / Table of Contents: Une nouvelle representation du type de Skorokhod -- Une remarque sur le probléme de Skorokhod -- Note on last exit decomposition -- Un ensemble progressivement mesurable ... -- Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener et de Poisson -- Stopping sequences -- Mesure de Hausdorff de la trajectoire de certains processus à accroissements indépendants et stationnaires -- Une démonstration simple du théorème de R. M. Dudley et Marek Kanter sur les lois Zéro-un pour les mesures stables -- Une classe de processus de Markov en mécanique relativiste. Laplaciens généralisés sur les espaces symétriques de type non compact -- Existence of small oscillations at zeros of Brownian motion -- Skorokhod stopping via potential theory -- Thèorémes de dérivation du type de celui de lebesgue et continuité presque sure des trajectoires de certains processus gaussiens -- Ensembles aléatoires markoviens homogènes -- Ensembles aléatoires markoviens homogènes I -- Ensembles aléatoires markoviens homogènes (II) -- Ensembles aléatoires markoviens homogènes (III) -- Ensembles aléatoires markoviens homogènes (IV) -- Ensembles aléatoires markoviens homogènes (V) -- Les travaux d'AZEMA sur le retournement du temps -- Une note sur la compactification de Ray -- Noyaux multiplicatifs -- Une représentation de surmartingales -- Construction de Processus de Markov sur Rn -- Remarks on the hypotheses of duality -- Taylor expansion of a poisson measure.
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: Online-Ressource (354p, online resource)
    ISBN: 9783540383840 , 9783540067832
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics 381
    URL: https://doi.org/10.1007/BFb0057249
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BFb0057249
    URL: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz404648053cov.jpg
    DOI: 10.1007/BFb0057249
    RVK:
    SI 850
    Language: French , English
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  • 7
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    Ecole d'Été de Probabilités: Processus Stochastiques (1973)
    Berlin, Heidelberg : Springer
    Details Availability
    Keywords: Mathematics ; Mathematics, general ; Mathematics ; Stochastischer Prozess
    Description / Table of Contents: Processus a Accroissements Independants -- Les Martingales et leurs Applications Analytiques -- Presentation des Processus de Markov.
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: Online-Ressource (VI, 203 p, online resource)
    ISBN: 9783540383215 , 9783540061267
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics 307
    URL: https://doi.org/10.1007/BFb0059706
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BFb0059706
    URL: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz011201290cov.jpg
    URL: https://external.dandelon.com/download/attachments/dandelon/ids/DEAGI82A8DDB11A7C396EC125757B005353E5.pdf
    DOI: 10.1007/BFb0059706
    RVK:
    SI 850
    Language: French
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  • 8
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    Séminaire de Probabilités XII : Université de Strasbourg 1976/77 (1978)
    Berlin, Heidelberg : Springer
    Details Availability
    Keywords: Mathematics ; Mathematics, general ; Mathematics
    Description / Table of Contents: Une version probabiliste d’un theoreme d’interpolation de G. Stampacchia -- Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales -- Projection previsible et decomposition multiplicative d’une semi-martingale positive -- Decompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et applications -- A remark on a problem of girsanov -- Une martingale de saut multiplicatif donne -- Sur la localisation des integrales stochastiques -- Sur un theoreme de J. Jacod -- Grossissement d’une filtration et semi-martingales: Theoremes generaux -- A propos du travail de Yor sur le grossissement des tribus -- Grossissement d’une filtration et semi-martingales : Formules explicites -- Sur certaines proprietes des espaces de Banach H1 et BMO -- Sur une construction des solutions d’equations differentielles stochastiques dans le cas non-lipschitzien -- Extension au cas continu d’un theoreme de L.E. Dubins -- Une inegalite de martingales -- Sur certains commutateurs de la theorie des martingales -- Sur le comportement asymptotique des martingales locales -- Une representation integrale pour les martingales fortes -- Quelques inegalites pour martingales a parametre bidimensionnel -- Controle des systemes lineaires quadratiques : Applications de l’integrale stochastique -- Sous-espaces denses dans L1 ou H1 et representation des martingales -- The Q-Matrix problem 3: The Levy-Kernel problem for chains -- Lois empiriques et distance de Prokhorov -- Estimation des densités : Risque minimax -- Les ralentissements en theorie generale des processus -- Comportement "non-tangentiel" et comportement "brownien" des fonctions harmoniques dans un demi-espace. Demonstration probabiliste d’un theoreme de Calderon et Stein -- Homogeneous potentials -- Convergence faible et compacite des temps d’arret d’apres Baxter et Chacon -- Convergence en probabilite et topologie de Baxter-Chacon -- Construction d’un processus previsible ayant une valeur donnee en un temps d’arret -- On the sojourn times of killed brownian motion -- Some remarks on Malliavin’s comparison lemma and related topics -- Temps d’arret optimaux et theorie generale -- Quelques remarques sur un article de M.D. Donsker et S.R.S. Varadhan -- Sur l’extension d’un theoreme de Doob a un noyau ?-fini -- Domination d’une mesure par une capacite -- Ensembles à coupes dénombrables et capacités dominées par une mesure -- Appendice a l’expose de Mokobodzki -- Sur l’existence de certains ess.inf et ess.sup de familles de processus mesurables -- Supports optionnels et previsibles d’une P-mesure et applications -- Erratum et addendum à "les dérivations en théorie descriptive des ensembles et le théorème de la borne" -- Exemples de normes en theorie descriptive des ensembles -- Deux proprietes des ensembles minces (abstracts) -- Regularite et proprietes limites des fonctions aleatoires -- Caracterisation de processus a trajectoires majorees ou continues -- Theorie unifiee des capacites et des ensembles analytiques -- Corrections Au Volume XI (ET Autres) Du Seminaire -- Quelques applications du lemme de borel-cantelli a la theorie des semimartingales -- Quelques exemples familiers, en probabilites, d’ensembles analytiques, non boreliens -- Inegalites de normes pour les integrales stochastiques -- La formule d’Ito pour le mouvement brownien d’apres G. Brosamler -- Sur le Lemme de La Vallee Poussin et un theoreme de Bismut -- Martingales locales fonctionnelles additives (I) -- Martingales locales fonctionnelles additives (II) -- Un system de notations pour les processus de Markov.
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: Online-Ressource (VIII, 807 p, online resource)
    ISBN: 9783540358565 , 9783540087618
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics 649
    URL: https://doi.org/10.1007/BFb0064586
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BFb0064586
    URL: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz404649483cov.jpg
    DOI: 10.1007/BFb0064586
    RVK:
    SI 850
    Language: French
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  • 9
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    Martingales and Stochastic Integrals I (1972)
    Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
    Details Availability
    Keywords: Mathematics ; Probabilities. ; Mathematics, general ; Mathematics ; Stochastisches Integral ; Martingal
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: Online-Ressource (VIII, 96 p, online resource)
    ISBN: 9783540379683 , 9783540059837
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics 284
    URL: https://doi.org/10.1007/BFb0069773
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BFb0069773
    URL: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz404651127cov.jpg
    DOI: 10.1007/BFb0069773
    RVK:
    QH 150
    RVK:
    SI 850
    Language: English
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  • 10
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    Séminaire de Probabilités XIII : Université de Strasbourg 1977/78 (1979)
    Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
    Details Availability
    Keywords: Mathematics ; Mathematics, general ; Mathematics
    Description / Table of Contents: On the integrability of Banach space valued Walsh polynomials -- Le principe de sous-suites dans les espaces de Banach -- Domains of attraction in Banach spaces -- Charges, poids et mesures de Levy dans les espaces vectoriels localement convexes -- Random fourier series on locally compact abelian groups -- Une solution simple au probleme de Skorokhod -- Demonstration elementaire d'un resultat d'Azema et Jeulin -- Sauts additifs et sauts multiplicatifs des semi-martingales -- Le support exact du temps local d'une martingale continue -- Martingales locales a accroissements independants -- Decomposition de martingales locales et rarefaction des sauts -- Un critere previsible pour l'uniforme integrabilite des semimartingales exponentielles -- Sur la convergence des martingales indexees par ? × ? -- Arret de certaines suites multiples de variables aleatoires independantes -- Une remarque sur le calcul stochastique dependant d'un parametre -- Quasimartingales et formes lineaires associees -- Sur la p-variation d'une surmartingale continue -- Sur la p-variation des surmartingales -- Une remarque sur l'expose precedent -- Representations multiplicatives de sousmartingales -- Caracterisation d'une classe de semimartingales -- Sur les integrales stochastiques de L.C. Young -- Une topologie sur l'espace des semimartingales -- Equations differentielles lipschitziennes etude de la stabilite -- Fonction maximale et variation quadratique des martingales en presence d'un poids -- Weighted norm inequalities for martingales -- Inegalites de normes avec poids -- Inégalité de Hardy, semimartingales, et faux-amis -- Sur l'expression de la dualité entre H1 et BMO -- Inegalites de convexite pour les processus croissants et les sousmartingales -- Theoreme de separation dans le probleme d'arret optimal -- Martingales et changements de temps -- Quelques epilogues -- En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles -- Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans ?n -- Demonstration simple d'un resultat sur le temps local -- Temps local et balayage des semi-martingales -- Sur le balayage des semi-martingales continues -- Semimartingales et valeur absolue -- Sur une formule de la theorie du balayage -- Construction de quasimartingales s'annulant sur un ensemble donne -- Conditional excursion theory -- Problemes a frontiere libre et arbres de mesures -- Un théorème de J.W. Pitman -- Mesures de probabilite sur les entiers et ensembles Progressions -- On the uniqueness of optimal controls -- Processus de diffusion gouverne par la forme de dirichlet de l'operateur de Schrödinger -- Operateur de Schrödinger a resolvante compacte -- Grossissement d'une filtration et applications -- Encore une remarque sur la ? formule de balayage ? -- Presentation de l'?inegalite de doob ? de metivier-pellaumail -- Solution explicite de l'equation -- Caracterisation des semimartingales, d'apres dellacherie -- Un exemple de J. Pitman -- Le probleme de skorokhod : complements a l'expose precedent -- A propos de la formule d'Azema-Yor -- Martingales de valeur absolue donnee, d'apres Protter et Sharpe -- On the left end points of Brownian excursions.
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: Online-Ressource (647p, online resource)
    ISBN: 9783540351894 , 9783540095057
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics 721
    URL: https://doi.org/10.1007/BFb0070846
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BFb0070846
    URL: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz404653944cov.jpg
    DOI: 10.1007/BFb0070846
    RVK:
    SI 850
    Language: French
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