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  • Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF)  (3)
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  • Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF)  (3)
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  • 1
    Online Resource
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    Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF) ; 2020
    In:  Revista Mexicana de Economía y Finanzas Vol. 15, No. 2 ( 2020-4-1), p. 263-276
    In: Revista Mexicana de Economía y Finanzas, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF), Vol. 15, No. 2 ( 2020-4-1), p. 263-276
    Abstract: Objetivo: Evaluar el potencial energético del viento en Apan, Hidalgo. Metodología: Se emplean dos tipos de análisis: el análisis técnico y el análisis financiero. Para el estudio técnico se emplea la función de densidad de probabilidad Weibull. Así mismo, para el análisis financiero se evalúan los siguientes parámetros: valor presente neto, la tasa interna de rendimiento, el Costo Nivelado de la Electricidad, el período de recuperación y la razón costo/beneficio. Resultados: Se encontró que de los doce aerogeneradores considerados solo ocho son técnicamente viables y ninguno económicamente. Recomendaciones: Se recomienda no hacer la instalación de aerogeneradores comerciales. Limitaciones e implicaciones: La limitación de la función de densidad de probabilidad de Weibull es que no representa correctamente las probabilidades de la velocidad del viento cuando esta es muy baja o cercana a cero. Orignalidad: De acuerdo a la revisión de la literatura este estudio es la primera investigación para el caso de Apan, Hidalgo que analiza el potencial energético del viento y su factibilidad financiera. Conclusiones: La evidencia sugiere que el potencial del viento es adecuado para aplicaciones que no están conectadas a la red eléctrica e insuficiente para la producción de energía a escala comercial.
    Type of Medium: Online Resource
    ISSN: 1665-5346 , 2448-6795
    URL: Issue
    Language: Spanish
    Publisher: Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF)
    Publication Date: 2020
    detail.hit.zdb_id: 3000614-4
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  • 2
    Online Resource
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    Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF) ; 2021
    In:  Revista Mexicana de Economía y Finanzas Vol. 17, No. 1 ( 2021-4-8), p. 1-23
    In: Revista Mexicana de Economía y Finanzas, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF), Vol. 17, No. 1 ( 2021-4-8), p. 1-23
    Abstract: Este trabajo explora la relación entre el sistema financiero y la desigualdad del ingreso. Se utilizó el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios como estimación base y el método de Mínimos Cuadrados Generalizados Estimados con efectos aleatorios de dos vías como prueba de robustez. Los resultados para el sector bancario indican que profundidad, eficiencia y estructura de mercado exhiben evidencia a favor de la hipótesis de un aumento de la desigualdad del ingreso. De igual manera, se encuentra evidencia de una relación positiva entre menores niveles de competencia y la desigualdad del ingreso. Se recomienda de acuerdo a los resultados garantizar condiciones equitativas en la utilización de los servicios financieros. La limitante de este estudio es que no se consideró la dimensión acceso para el sector bancario. La aportación original es utilizar cuatro medidas diferentes de desigualdad del ingreso. La dimensión profundidad tanto para el sector bancario como para los mercados financieros, tiene el efecto de aumentar la desigualdad del ingreso. Mientras que la dimensión estabilidad del sector bancario y la dimensión eficiencia de los mercados financieros tienen un efecto redistributivo.
    Type of Medium: Online Resource
    ISSN: 1665-5346 , 2448-6795
    URL: Issue
    Language: Spanish
    Publisher: Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF)
    Publication Date: 2021
    detail.hit.zdb_id: 3000614-4
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  • 3
    Online Resource
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    Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF) ; 2021
    In:  Revista Mexicana de Economía y Finanzas Vol. 16, No. 3 ( 2021-6-3), p. 1-22
    In: Revista Mexicana de Economía y Finanzas, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF), Vol. 16, No. 3 ( 2021-6-3), p. 1-22
    Abstract: Se estudió la relación entre los efectos de la pandemia de COVID-19 y la volatilidad realizada. Además, se analizó el posible nexo entre las medidas de mitigación y contención adoptadas por los gobiernos y la volatilidad realizada. El período de estudio abarca del 2 de febrero de 2020 al 28 de agosto del mismo año. Este período a su vez se dividió en catorce muestras dos para cada mes, lo que dio origen a los catorce paneles no balanceados usados en las estimaciones. El método de estimación utilizado es Mínimos Cuadrados Ordinarios con efectos fijos de dos vías y el método de Mínimos Cuadrados Generalizados Estimados (EGLS) con efectos aleatorios de una vía (período). Se utilizaron datos de volatilidad realizada de sesenta y cinco de los principales índices bursátiles. Los resultados exhiben evidencia que apoya la existencia de una relación estadística significativa entre las medidas de contención y mitigación y la volatilidad realizada, principalmente en los meses de febrero y marzo, sin embargo, no se encontró uniformidad en los resultados. Por otro lado, no se encontró evidencia suficiente a favor de la existencia de una relación positiva entre los efectos de la pandemia COVID-19 y la volatilidad realizada.
    Type of Medium: Online Resource
    ISSN: 1665-5346 , 2448-6795
    URL: Issue
    Language: Spanish
    Publisher: Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF)
    Publication Date: 2021
    detail.hit.zdb_id: 3000614-4
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