In:
Pesquisa Operacional, FapUNIFESP (SciELO), Vol. 29, No. 2 ( 2009-08), p. 403-417
Abstract:
Este artigo apresenta uma modelagem de um problema de decisão no mercado financeiro onde se deseja escolher um portfólio de investimentos de forma a minimizar o risco, utilizando indicadores econômicos para predizer investimentos futuros baseados em dados históricos. O modelo de decisão é baseado na teoria da decisão e análise bayesiana caracterizado por sua estrutura matemática. Em seguida apresenta-se um estudo de caso no mercado financeiro brasileiro considerando dados de Janeiro de 1998 a Junho de 2005.
Type of Medium:
Online Resource
ISSN:
0101-7438
DOI:
10.1590/S0101-74382009000200008
Language:
Unknown
Publisher:
FapUNIFESP (SciELO)
Publication Date:
2009
detail.hit.zdb_id:
2078804-6
Permalink