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    Séminaire de Probabilités XXI (1987)
    Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
    Details Availability
    Keywords: Distribution (Probability theory) ; Mathematics ; Probabilities. ; Probability Theory and Stochastic Processes ; Mathematics
    Description / Table of Contents: Homogeneous chaos revisited -- A propos des distributions sur l'espace de wiener -- Developpement des distributions suivant les chaos de wiener et applications a l'analyse stochastique -- Elements de probabilites quantiques -- Densite en temps petit d'un processus de sauts -- Construction de l'operateur de malliavin sur l'espace de poisson -- Inegalite de sobolev sup l'espace de poisson -- Etude des transformations de Riesz dans les variétés riemanniennes à courbure de Ricci minorée -- A simple proof of the logarithmic sobolev inequality on the circle -- Temps local et superchamp -- Temps locaux et integration stochastique pour les processus de dirichlet -- L p inequalities for functionals of Brownian motion -- On the Barlow-Yor inequalities for local time -- A maximal inequality for martingale local times -- Inegalites pour les processus self-similaires arrêtés a un temps quelconque -- Limit distribution for 1-dimensional diffusion in a reflected Brownian medium -- Interpretation d'un calcul de H. Tanaka en theorie generale des processus -- Un processus qui ressemble au pont Brownien -- Tribus homogenes et commutation de projections -- Stationary excursions -- Stationary Markov sets -- Temps locaux d'intersection et points multiples des processus de levy -- Renormalisation et convergence en loi pour certaines integrales multiples associees au mouvement Brownien dans ?d -- Sur l'equivalent du module de continuite des processus de diffusion -- Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien -- L'approximation UCP et la continuite de certaines integrales stochastiques dependant d'un parametre -- Approximation of predictable characteristics of processes with filtrations -- Processus admettant un processus a accroissements independants tangent : Cas general -- Sur la methode de picard (edo et eds) -- Equations differentielles stochastiques multivoques unidimensionnelles -- Convergence des approximations de mcshane d'une diffusion sur une variete compacte -- Topologie faible et meta-stabilite -- Une mesure d'information caracterisant la lot de poisson -- Slepian's inequality and commuting semigroups -- Corrections au Séminaire de Probabilités XX.
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: Online-Ressource (IV, 579 p, online resource)
    ISBN: 9783540478140 , 9783540177685
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics 1247
    URL: https://doi.org/10.1007/BFb0077623
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BFb0077623
    URL: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz404652816cov.jpg
    URL: https://zbmath.org/?q=an:0606.00022
    DOI: 10.1007/BFb0077623
    RVK:
    SI 850
    Language: French , English
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  • 2
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    Séminaire de Probabilités XXVIII (1994)
    Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
    Details Availability
    Keywords: Distribution (Probability theory) ; Mathematics ; Mathematical physics ; Mathematical models. ; Probabilities. ; Mathematical and Computational Physics ; Probability Theory and Stochastic Processes ; Mathematics ; Aufsatzsammlung ; Wahrscheinlichkeitstheorie
    Description / Table of Contents: In this volume of original research papers, the main topics discussed relate to the asymptotic windings of planar Brownian motion, structure equations, closure properties of stochastic integrals. The contents of the volume represent an important fraction of research undertaken by French probabilists and their collaborators from abroad during the academic year 1992-1993
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: Online-Ressource (VI, 338 p, online resource)
    ISBN: 9783540486565 , 9783540583318
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics 1583
    URL: https://doi.org/10.1007/BFb0073829
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BFb0073829
    URL: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz404653553cov.jpg
    URL: https://zbmath.org/?q=an:0797.00020
    DOI: 10.1007/BFb0073829
    RVK:
    SI 850
    Language: English , French
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  • 3
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    Séminaire de Probabilités XXII (1988)
    Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
    Details Availability
    Keywords: Distribution (Probability theory) ; Mathematics ; Probabilities. ; Probability Theory and Stochastic Processes ; Mathematics
    Description / Table of Contents: La propriété de sous-harmonicité des diffusions dans les variétés -- Chaos de Wiener et integrale de Feynman -- Sur les integrales multiples de Stratonovitch -- Un nouvel exemple de distribution de Hida -- Une remarque sur les processus de Dirichlet forts -- Quasimartingales hilbertiennes d'après Enchev -- A perturbation theorem for semigroups of linear operators -- A formula for densities of transition functions -- Eléments de Probabilités quantiques. IX Calculs Antisymétriques Et «Supersymétriques» En Probabilités -- Elements de probabilites quantiques. X Calculs avec des noyaux discrets -- Integration stochastique et geometrie des espaces de Banach -- Une surmartingale limite de martingales continues -- Sur un theoreme de B. Rajeev -- A propos d'une conjecture de meyer -- En cherchant une caractérisation variationnelle des martingales -- A note on approximation for stochastic differential equations -- Extending Lévy's characterisation of Brownian motion -- Penetration times and skorohod stopping -- The statistical equilibrium of an isotropic stochastic flow with negative lyapounov exponents is trivial -- Sur les fonctions polaires pour le mouvement brownien -- Sur un calcul de F. Knight -- Operateurs filtres et chaines de tribus invariantes sur un espace probabilise denombrable -- A simple proof of a theorem of blackwell & dubins on the maximum of a uniformly integrable martingale -- Remarques sur certaines constructions des mouvements browniens fractionnaires -- Le mouvement brownien de Levy index par ?3 comme limite centrale de temps locaux d'intersection -- Inégalités isopérimétriques et calcul stochastique -- Remarks on absolute continuity, contiguity and convergence in variation of probability measures -- Integration by parts for jump processes -- Diffusion semigroups corresponding to uniformly elliptic divergence form operators -- Sur le theoreme de l'indice des familles -- Calcul des variations sur un brownien subordonne -- Une condition necessaire et suffisante pour la convergence en pseudo-loi des processus -- Systeme de particules et mesures-martingales: Un theoreme de propagation du chaos -- Un exemple de processus mesurable adapte non progressif -- Sur la loi des temps locaux browniens pris en un temps exponentiel -- Distributions, noyaux, symboles d'après kree -- Calcul stochastique non adapte par rapport a la mesure aleatoire de poisson -- Riesz transforms: A simpler analytic proof of P.A. Meyer's inequality -- Brownian excursions from extremes -- Controle de processus de Markov -- Pathwise approximations of processes based on the fine structure of their filtrations -- Erratum au Seminaire XX.
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: Online-Ressource (IV, 600 p. (196 p. en Anglais), online resource)
    ISBN: 9783540392286 , 9783540193517
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics 1321
    URL: https://doi.org/10.1007/BFb0084116
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BFb0084116
    URL: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz40465777xcov.jpg
    URL: https://zbmath.org/?q=an:0635.00013
    DOI: 10.1007/BFb0084116
    RVK:
    SI 850
    Language: French
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  • 4
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    Séminaire de Probabilités XIX 1983/84 : Proceedings (1985)
    Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
    Details Availability
    Keywords: Distribution (Probability theory) ; Mathematics ; Probabilities. ; Probability Theory and Stochastic Processes ; Mathematics
    Description / Table of Contents: Critical diffusions -- Construction de processus de Nelson reversibles -- On the unboundedness of maritingale transforms -- L'equation de Zakai et le problème séparé du contrôle optimal stochastique -- On local times of a diffusion -- The first passage problem for generalized Ornstein-Uhlenbeck processes with non-positive jumps -- Construction directe d'une diffusion sur une variete -- Sur la theorie de Littlewood-Paley-Stein (d'après Coifman-Rochberg-Weiss et Cowling) -- Transformations de Riesz pour les semi-groupes symetriques Premiere partie: Etude de la dimension 1 -- Transformations de Riesz pour les semi-groupes symetriques Seconde patrie: Etude sous la condition ?2?0 -- Une remarque sur les inegalites de Littlewood-Paley sous l'hypothese ?2?0 -- Une Remarque Sur La Topologie Fine -- Diffusions hypercontractives -- Demonstration probabiliste du theoreme de d'Alembert -- Loi de semimartingales et critères de compacité -- Une remarque sue une certaine classe de semimartingales -- Quelques resultats sur les maisons de jeux analytiques -- Espaces de Fock pour les processus de Wiener et de Poisson -- Compensation multiplicative et «produits de Wick» -- Sur les integrales stochastiques multiples -- Multiple stochastic integrals — A counter example -- Estimation dans Lp(Rn) de la loi de certains processus a accroissements independants -- Flot d'une equation differentielle stochastique avec semi-martingale directrice discontinue -- A counterexample related to Ap-weights in martingale theory -- Predictable representation of martingale spaces and changes of probability measure -- Weak compactness in the space H1 of martingales -- Comparaison entre temps d'atteinte et temps de sejour de certaines diffusions reelles -- Sur la mesure de Hausdorff de la courbe brownienne -- Sur le temps local d'intersection du mouvement brownien plan et la methode de renormalisation de Varadhan -- Complements aux formules de Tanaka-Rosen -- Renormalisation et convergence en loi pour les temps locaux d'intersection du mouvement Brownien dans ?3 -- Riesz representation and duality of Markov processes -- Sur les fermes aleatoires -- The gauge and conditional gauge theorem -- Sur l'arrêt optimal de processus à temps multidimensionnel continu.
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: Online-Ressource (504p, online resource)
    ISBN: 9783540393979 , 9783540152309
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics 1123
    URL: https://doi.org/10.1007/BFb0075834
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BFb0075834
    URL: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz404656455cov.jpg
    DOI: 10.1007/BFb0075834
    RVK:
    SI 850
    Language: French
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  • 5
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    Séminaire de Probabilités XV 1979/80 : Avec table générale des exposés de 1966/67 à 1978/79 (1981)
    Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
    Details Availability
    Keywords: Distribution (Probability theory) ; Mathematics ; Probabilities. ; Probability Theory and Stochastic Processes ; Mathematics
    Description / Table of Contents: Sur les lois de certaines integrales associees a des mouvements Browniens -- Sur le theoreme de kantorovitch-rubinstein dans les espaces polonais -- La loi du logarithme itéré bornée dans les espaces de Banach -- Fonctions aleatoires lipschitziennes -- Geometrie stochastique sans larmes -- Flot d'une equation differentielle stochastique (d'après malliavin, bismut, kunita) -- Some extensions of Ito's formula -- Une question de theorie des processus -- Calcul d'ito sans probabilites -- Retour sur la theorie de Littlewood-Paley -- Proprietes d'invariance du domaine du generateur infinitesimal etendu d'un processus de markov -- On Brownian local time -- On Levy's downcrossing theorem and various extensions -- A direct proof of the Ray-Knight theorem -- Sur les distributions de certaines fonctionnelles du mouvement Brownien -- Williams' characterisation of the Brownian excursion law: proof and applications -- A note on L2 maximal inequalities -- Autour de la dualite (H1,BMO) -- Sur un resultat de M.Talagrand -- Le theoreme de Garnett-Jones, d'apres varopoulos -- Une inegalite de martingales avec poids -- Spatial trajectories -- Tribus markoviennes et prediction -- On countable dense random sets -- Sur des problemes de regularisation, de recollement et d'interpolation en theorie des martingales -- Surmartingales — Mesures -- Mesurabilite des debuts et theoreme de section: Le lot a la portee de toutes les boures -- Sur les noyaux ?-finis -- Sur les travaux De N.V. Krylov en theorie de l'integrale stochastique -- Sur la derivation stochastique au sens de M.H.A. Davis -- Les semi-martingales formelles -- Sur deux questions posees par L. Schwartz -- Quasimartingales et variations -- Quelques remarques sur la topologie des semimartingales. Applications aux integrales stochastiques -- Sur la caracterisation des semimartingales -- Sur certains commutateurs d'une filtration -- Sur un type de convergence intermediaire entre la convergence en loi et la convergence en probabilite -- Convergence en loi de semimartingales et variation quadratique -- Solutions faibles et semi-martingales -- Non confluence des solutions d'une equation stochastique lipschitzienne -- Some remarkable martingales -- Extrémalité et remplissage de tribus pour certaines martingales purement discontinues -- Processus ponctuels marques stochastiques. Representation des martingales et filtration naturelle quasi-continue a gauche -- Some remarks on processes with independent increments -- Mesures a accroissements independants et P.A.I. non homogenes -- Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans Rn. II -- Une remarque sur les lois de certains temps d'atteinte -- Une remarque sur les semimartingales a deux indices -- Un exemple de processus a deux indices sans l'hypothese F4 -- Table generale des exposes du seminaire de probabilites (Volumes I a XIV) -- Erratum -- Erratum -- Erratum -- Erratum.
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: Online-Ressource (704p, online resource)
    ISBN: 9783540386100 , 9783540106890
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics 850
    URL: https://doi.org/10.1007/BFb0088355
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BFb0088355
    URL: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz404661947cov.jpg
    DOI: 10.1007/BFb0088355
    Language: French
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  • 6
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    Séminaire de Probabilités XXIII (1989)
    Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
    Details Availability
    Keywords: Global analysis (Mathematics) ; Distribution (Probability theory) ; Mathematics ; Probabilities. ; Mathematical analysis. ; Analysis ; Probability Theory and Stochastic Processes ; Mathematics
    Description / Table of Contents: Besides a number of papers on classical areas of research in probability such as martingale theory, Malliavin calculus and 2-parameter processes, this new volume of the Séminaire de Probabilités develops the following themes: - chaos representation for some new kinds of martingales, - quantum probability, - branching aspects on Brownian excursions, - Brownian motion on a set of rays
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: Online-Ressource (IV, 583 p. (288 p. en Anglais), online resource)
    ISBN: 9783540461760 , 9783540511915
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics 1372
    URL: https://doi.org/10.1007/BFb0083955
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BFb0083955
    URL: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz404657346cov.jpg
    URL: https://zbmath.org/?q=an:0722.00030
    DOI: 10.1007/BFb0083955
    RVK:
    SI 850
    Language: French
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  • 7
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    Séminaire de Probabilités XXIX (1995)
    Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
    Details Availability
    Keywords: Global differential geometry ; Distribution (Probability theory) ; Mathematics ; Probabilities. ; Geometry, Differential. ; Differential Geometry ; Probability Theory and Stochastic Processes ; Mathematics
    Description / Table of Contents: All the papers included in this volume are original research papers. They represent an important part of the work of French probabilists and colleagues with whom they are in close contact throughout the world. The main topics of the papers are martingale and Markov processes studies
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: Online-Ressource (VI, 334 p, online resource)
    ISBN: 9783540447443 , 9783540602194
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics 1613
    URL: https://doi.org/10.1007/BFb0094193
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BFb0094193
    URL: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz404660835cov.jpg
    URL: https://zbmath.org/?q=an:0826.00027
    URL: https://external.dandelon.com/download/attachments/dandelon/ids/DEAGI8FF7FA128B7EE27CC125757B00550D9F.pdf
    DOI: 10.1007/BFb0094193
    RVK:
    SI 850
    Language: English , French
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  • 8
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    Séminaire de Probabilités XXVI (1992)
    Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
    Details Availability
    Keywords: Distribution (Probability theory) ; Mathematics ; Probabilities. ; Probability Theory and Stochastic Processes ; Mathematics ; Konferenzschrift 1990 ; Wahrscheinlichkeitsrechnung
    Description / Table of Contents: All the papers contained in the volume are original, fully refereed researchpapers. They represent a fairly broad spectrum of the research activity in probability theory, which was done internationally in 1990-1991, with particular emphasis on Markov processes and stochastic calculus. The latter subject keeps growing, and some important new developments, included in the volume, concern anticipative stochastic integrals, and new applications of the enlargements of filtrations to the study of zeros of martingales. FROM THE CONTENTS: R. Bass, D. Khoshnevisan: Stochastic calculus and the continuity of local times of Levy processes.- M.T. Barlow, P. Imkeller: On some sample path properties of Skorokhod integral processes.- T.S. Mountford: A critical function for the planar Brownian convex hull.- L. Dubins, M. Smorodinsky: The modified, discrete Levy transformation is Bernoulli.- M. Baxter: Markov processes on the boundary of the binary tree.- R. Abraham: Unarbre aleatoire infini associe a l'excursion brownienne.- S.E. Kuznetsov: On the existence of a dual semigroup
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: Online-Ressource (X, 634 p, online resource)
    ISBN: 9783540473428 , 9783540560210
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics 1526
    URL: https://doi.org/10.1007/BFb0084305
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BFb0084305
    URL: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz404658776cov.jpg
    URL: https://zbmath.org/?q=an:0754.00008
    DOI: 10.1007/BFb0084305
    RVK:
    SI 850
    Language: English , French
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  • 9
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    Séminaire de Probabilités XVII 1981/82 : Proceedings (1983)
    Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
    Details Availability
    Keywords: Distribution (Probability theory) ; Mathematics ; Probabilities. ; Probability Theory and Stochastic Processes ; Mathematics
    Description / Table of Contents: A transformation from prediction to past of an L2-stochastic process -- Applications du temps local aux equations differentielles stochastiques unidimensionnelles -- Strong existence, uniqueness and non-uniqueness in an equation involving local time -- An equation involving local time -- Stochastic integrals and progressive measurability — An example -- Etude d’une equation differentielle stochastique avec temps local -- Une remarque sur les solutions faibles des equations differentielles stochastiques unidimensionnelles -- Sur l’equation stochastique de Tsirelson -- Le drap brownien comme limite en loi de temps locaux lineaires -- A local time inequality for martingales -- Sur certaines inegalités de theorie des martingales -- Sur un theoreme de Kazamaki-Sekiguchi -- Sur les fonctions holomorphes a valeurs dans l’espace des martingales locales -- Majorations dans Lp du type Metivier-Pellaumail pour les semimartingales -- Clacul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : Existence d’une densite dans le cas unidimensionnel -- Un exemple en theorie des flots stochastiques -- Sur les martingales locales continues indexées par ]0, ?[ -- Sur la convergence des semimartingales continues dans ?n et des martingales dans une variete -- Note sur l’exposé precedent -- Le theoreme de convergence des martingales dans les varietes riemanniennes -- Rolling with ‘slipping’ : I -- Girsanov type formula for a lie group valued brownian motion -- ??-invariant measures -- Skorokhod imbedding via stochastic integrals -- On the azema-yor stopping time -- Le probleme de Skorokhod sur IR: une approche avec le temps local -- Note on the central limit theorem for stationary processes -- Random walks on finite groups and rapidly mixing markov chains -- Variation des processus mesurables -- Sur un theoreme de talagrand -- La classe des semimartingales qui permettent d’integrer les processus optionnels -- Desintegration reguliere de mesure sans conditions habituelles -- Some remarks on single jump processes -- The representation of poisson functionals -- Petites perturbations de systemes dynamiques avec reflexion -- Sur la contiguite relative de deux suites de mesures Complements -- Une remarque sur la convergence des martingales a deux indices -- Arret par regions de {Sn/?n?, n?N 2} -- Differents types de martingales a deux indices -- Regularite a droite des surmartingales a deux indices et theoreme d’arret -- Central limit problem and invariance principles on banach spaces -- Une remarque sur les processus gaussiens definissant des mesures L2 -- Processus canoniquement mesurables (ou : doob avait raison) -- Sur un type de convergence intermédiaire entre la convergence en loi et la convergence en probabilité.
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: Online-Ressource (512p, online resource)
    ISBN: 9783540396147 , 9783540122890
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics 986
    URL: https://doi.org/10.1007/BFb0068294
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BFb0068294
    URL: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz404652433cov.jpg
    DOI: 10.1007/BFb0068294
    Language: French
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  • 10
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    Séminaire de Probabilités XXIV 1988/89 (1990)
    Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
    Details Availability
    Keywords: Distribution (Probability theory) ; Mathematics ; Probabilities. ; Probability Theory and Stochastic Processes ; Mathematics ; Konferenzschrift 1988 ; Wahrscheinlichkeitsrechnung
    Description / Table of Contents: The different papers contained in this volume are all research papers. The main directions of research which are being developed are: quantum probability, semimartingales and stochastic calculus
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: Online-Ressource (V, 490 p, online resource)
    ISBN: 9783540470984 , 9783540526940
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics 1426
    URL: https://doi.org/10.1007/BFb0083752
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BFb0083752
    URL: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz404657567cov.jpg
    URL: https://zbmath.org/?q=an:0695.00024
    DOI: 10.1007/BFb0083752
    RVK:
    SI 850
    Language: French
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